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ETFs à effet de levier : des banques utilisent des instruments exotiques pour transférer leur risque
Selon Bloomberg, des banques ont recours à des instruments financiers exotiques, désignés sous le terme « crash puts », pour transférer à d'autres acteurs le risque lié aux ETFs à effet de levier sur actions individuelles. Ces fonds promettent de doubler ou de tripler les rendements journaliers du titre sous-jacent et sont jugés particulièrement risqués pour leurs investisseurs. L'identité des banques concernées et le fonctionnement précis de ces instruments ne sont pas précisés dans les informations disponibles à ce stade.